基于Copula方法的大豆收入保险费率测定:理论与实证  

作　　者：谢凤杰[1] 吴东立[1] 赵思喆 

机构地区：[1]沈阳农业大学经济管理学院,沈阳110866

出　　处：《农业技术经济》2017年第2期111-121,共11页Journal of Agrotechnical Economics

基　　金：国家自然科学基金项目"种粮大户农业保险需求识别;测度与保险政策优化研究"(编号:71503172);辽宁省教育厅项目"农户种植规模;风险规避与保险需求差异化研究"(编号:W2014100)阶段性研究成果

摘　　要：本文基于Copula方法联接农产品价格及单产分布建立联合分布函数,通过Monte Carlo模拟预期收益并测算收入保险费率及单位面积纯保费。以大连商品交易所黄大豆1号期货合约价格、大连及所辖4县区大豆单产数据为基础展开实证分析。研究认为,区域收入保险费率及保额存在明显区域差异;基于期货价格的收入保险无法维持当前预期收益;以期货价格为基础的农业收入保险不能完全取代农业价格支持政策。提出加快构建农产品市价格及单产数据库;健全农业支持与保险政策互补的收入保障机制;依照不同保障水平进行差异化费率补贴;建立多层次的巨灾分散体系的政策建议。

关 键 词：COPULA方法 收入保险 收获期 大豆期货合约 

分 类 号：F842.66[经济管理—保险] F323.7F724.5