互联网“宝宝”风险影响因素实证研究——基于VaR-GARCH类模型  

作　　者：罗晨[1] 王湛[1] 

机构地区：[1]武汉理工大学管理学院

出　　处：《财会通讯（中）》2017年第2期45-49,共5页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。

关 键 词：互联网“宝宝” 风险评估 VAR 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.6F832.39