基于VAR模型对货币政策传导机制有效性的再检验  

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作  者:许俊鹏[1] 

机构地区:[1]安徽财经大学经济学院,233000

出  处:《现代商业》2017年第6期83-85,共3页Modern Business

摘  要:基于货币政策的理论基础,随着我国金融市场的不断发展和完善,对于货币政策调控效果的研究具有现实性的意义。在此我们选取2002--2015年的季度的时间序列数据,运用VAR模型对当前我国货币政策传导机制及其有效性进行实证性探究。将国民生产总值GDP作为控制变量,货币供应量M2作为货币政策的代理变量,结论表明两种传导渠道在我国都存在,主要是以货币渠道为主,同时信贷渠道也发挥着一定的作用,结合我国的供给侧改革等宏观性背景,信贷渠道的有效性尚有欠缺,政府应着力分配信贷资金在不同实体经济部门中的投入,以推动经济健康平稳的发展。

关 键 词:货币政策 传导机制 信贷渠道 货币渠道 VAR模型 

分 类 号:F822.0[经济管理—财政学]

 

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