商业银行操作风险的实证研究——基于收入模型对三家国有银行的估计  

作　　者：赵雯婷[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430000

出　　处：《金融经济（下半月）》2017年第4期132-134,共3页

摘　　要：巴塞尔委员会于2004年6月将业务操作风险归进《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险。本文选择在中国银行业市场占较大份额的,上市时间较早的中国银行、工商银行和建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考。研究发现,国有控股商业银行6.96%的收益波动是由操作风险引起的。不管是相对或是绝对操作风险值,在三大银行中,建设银行始终是最大的。

关 键 词：国有商业银行 操作风险 风险度量 收入模型 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]