基于交易费用的信息控制投资组合模型  

Model of Portfolio Optimization Based on Information Control and Transaction Cost

作　　者：李阿娜[1] 孙华东[1] 景永强[1] 

机构地区：[1]中北大学理学院,太原030051

出　　处：《重庆理工大学学报（自然科学）》2017年第4期163-168,共6页Journal of Chongqing University of Technology：Natural Science

基　　金：电子测试技术国家重点实验室基金资助项目(9140C120401080C12);中北大学科学基金资助项目(201406)

摘　　要：通过将信息风险函数引入投资组合模型,构建更加符合实际的带交易费用的信息控制模型,与传统的带交易费用的投资组合模型进行了比较,并且通过数学规划中的罚函数算法对模型进行求解,完成了模型的实证分析,验证了该模型和罚函数算法的有效性。This paper constructed a more realistic portfolio information control model with transactioncosts and the information risk function, and the information control portfolio model with transactioncosts was compared to the traditional portfolio model with transaction costs. The model was solved bythe penalty function algorithm in mathematical programming. The validity of the model and penaltyfunction algorithm was verified through the empirical analysis of the model.

关 键 词：交易费用 数学模型 罚函数 信息控制 组合投资 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]