基于随机最优控制的缴费确定型养老基金资产配置策略  

作　　者：李媛媛[1] 

机构地区：[1]深圳职业技术学院

出　　处：《管理观察》2017年第12期68-70,74,共4页Management Observer

摘　　要：文章主要研究缴费确定型养老金计划的最优投资组合策略,旨在解决连续时间框架下的养老基金投资组合问题,在具有随机利率的完全金融市场条件下,使得缴费确定型养老基金最终财富的期望效用最大化。运用随机最优控制方法探讨缴费确定型养老金计划的最优投资组合策略的动态特性,可应用于设计养老金产品,根据投资者的风险偏好和年龄自动改变基金的投资风格和投资组合。

关 键 词：缴费确定型 养老基金 随机最优控制 资产配置 

分 类 号：F840[经济管理—保险]