基于VAR模型的商品房价格影响因素分析  

作　　者：徐锦[1] 叶子青[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2017年第11期93-97,共5页Statistics & Decision

摘　　要：文章以武汉市武昌区2005—2015年数据为样本,采用多元线性回归的方法,对影响商品房价格的三大因素进行基本分析。并进一步建立商品房价格影响因素的向量自回归模型(VAR),利用方差分解和脉冲响应函数分析各个因素对商品房价格的动态影响。结果表明,商品房价格主要受到GDP和大宗商品价格指数共同影响;对商品房价格影响强度最大的是GDP,其次是大宗商品价格指数,居民人均可支配年收入对商品房价格影响不大。

关 键 词：商品房价格 多元线性回归 自回归模型(VAR) 方差分解 脉冲响应函数 

分 类 号：F293.3[经济管理—国民经济]