量化高频交易经验谈  

作　　者：李尉 

出　　处：《中国证券期货》2017年第6期64-66,共3页Securities & Futures of China

摘　　要：笔者在量化交易行业中，时间不长也不短，在此谈一些经验。 笔者2011年硕士毕业在美国开始了第一份工作，在一家小的对冲基金，主要做日经指数期货的高频交易。第一次接触limitorderbook，第一次接触分笔数据，而不是现在国内500毫秒的Snapshot。策略太高频了，对统计分析的依赖就不大，反而对硬件和交易规则依赖比较大，其实高频交易不等于自动交易，传统高频公司也很多手动的，新一代的高频公司会更侧重量化一些。

关 键 词：交易规则 高频 量化 经验 对冲基金 指数期货 统计分析 自动交易 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]