中国银行特许权价值的风险自律效应研究  

作　　者：魏琪[1] 曾胜[1] 

机构地区：[1]重庆工商大学财政金融学院,重庆400067

出　　处：《高等学校文科学术文摘》2016年第2期191-191,共1页China University Academic Abstracts

摘　　要：将银行破产风险分解为经营不确定性与风险覆盖能力、杠杆风险与资产组合风险，建立动态面板模型，具体采用2003-2013年中国上市银行的数据和系统广义矩估计方法，分析特许权价值激励银行降低风险承担的途径和方式，发现中国银行特许权价值具有抑制银行风险的自律效应，银行为避免过高风险而遭受监管惩罚或丧失市场资源，

关 键 词：特许权价值 中国银行 破产风险 自律效应 动态面板模型 不确定性 组合风险 杠杆风险 

分 类 号：F843.136[经济管理—保险]