信息不对称与大宗交易的信息溢出效应研究  

作　　者：陈礼清[1] 吴雨禾 

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院

出　　处：《中国物价》2017年第8期57-60,共4页China Price

摘　　要：本文采用事件研究法实证检验2008~2014年我国大宗交易市场的信息溢出效应,实证结果表明:大宗交易市场的信息溢出受到二级交易市场交易股票信息不对称的影响。当信息不对称程度高时,大宗交易信息溢出的确认功能强;当信息不对称程度低时,大宗交易信息溢出的确认功能弱。

关 键 词：大宗交易 信息不对称 信息溢出效应 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]