一种面板数据分位数回归模型的工具变量方法  

An Approach to Instrument Variable Quantile Regression for Panel Data

作　　者：李劭珉 任燕燕[1] 

机构地区：[1]山东大学经济学院,山东济南250100

出　　处：《数理统计与管理》2017年第5期943-950,共8页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家社会科学基金(12BTJ015);山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助

摘　　要：本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。Based on Canay＇s two-step method for panel data quantile regressions and Chernozhukov＇s method for instrument variable quantile regressions, this paper proposes a two-step method for instrument variable panel data quantile regressions （2S-IVFEQR）. Our approach has lower computational complexity than others. The results of Monte-Carlo simulation indicates that our method takes less time and performs better than usual methods dealing with either small sample or long panel data.

关 键 词：面板数据 IVQR模型 2S—IVFEQR方法 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] O212[理学—概率论与数理统计]