我国金融风险评价与预警的投影寻踪建模与实证研究  

作　　者：黎娜[1] 陈奕霏[1] 楼文高[2] 

机构地区：[1]滁州学院经济与管理学院,安徽滁州239000 [2]上海商学院财金学院,上海200235

出　　处：《江淮论坛》2017年第5期66-73,共8页Jiang-huai Tribune

基　　金：安徽省社会科学创新发展研究课题重大研究项目(2016ZD008);安徽省高等学校人文社会科学研究项目(SK2017ZD30);高校优秀青年骨干人才国内访学研修项目(gxfx2017121);中西部高等学校青年骨干教师国内访学项目

摘　　要：本文根据金融风险单指标区间评价标准边界样本和收集到的1993—2014年20个指标实际数据,建立了我国金融风险评价与预警的投影寻踪(PPC)模型。对1994—2015年我国金融风险的实证研究结果表明:PPC模型能较好地应用于我国金融风险的评价与预警研究,数据检验结果符合我国金融市场的实际运行情况,期间金融风险处于"基本安全"状态,但以2008年最严重,其次是2000年。与BPNN模型相比,PPC模型建模过程简洁,属于确定性、线性和显性模型,可以直接用于判定各个评价指标以及子系统的重要性,对我国金融风险的把控可提出更具针对性的建议和措施。PPC模型进一步深化了金融风险评价与预警的理论和方法。

关 键 词：金融风险预警 指标体系 投影寻踪 实证研究 评价标准 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F810