基于损失分布法度量商业银行操作风险——以A银行为例  

作　　者：海兰 张小东[2] 

机构地区：[1]中国光大银行乌鲁木齐分行 [2]新疆财经大学金融学院

出　　处：《市场周刊》2017年第9期101-102,共2页Market Weekly

摘　　要：操作风险是商业银行风险管理的重要一环,本文通过公开渠道收集A商业银行2001~2015年的操作风险损失数据,构建损失分布模型,再用Monte Carlo模拟方法对操作风险进行了实证分析,并按照99%的置信水平得到基于Va R的A商业银行操作风险的资本金。

关 键 词：损失分布模型 操作风险 商业银行 巴塞尔协议III 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]