基于CVaR风险理论的购电优化模型研究  

作　　者：田洲 

机构地区：[1]湖北能源集团新能源发展有限公司

出　　处：《电气时代》2017年第9期56-61,共6页Electric Age

摘　　要：随着电力市场逐步放开,供电公司可以在多种电力市场进行购电交易,以实现供电公司的利益增效。然而供电公司在多种电力市场中如何有效分配购买电量,实现自身的利益最优,以及供电公司在多种电力市场中的购买电量决策风险如何降低到最小等问题值得探究。因此,基于条件风险价值(CVaR)理论构建了供电公司在多种电力市场中购电的期望收益和风险的多目标模型,充分考虑了供电公司自身购买电量和用户负荷曲线出现偏差时所应采取的补偿措施,从而加强供电公司对用户负荷曲线的预测能力。最后,通过算例仿真,验证了该模型的有效性,为供电公司在多种电力市场环境下如何权衡自身收益和风险提供了合理参考。

关 键 词：购电 风险理论 CVAR 电力需求量 市场经济 合约电量 优化 电力供需 

分 类 号：F426.61[经济管理—产业经济]