中国银行系统风险影响因素的实证  

Demonstration of Systematic Risk Factors in Chinese Banking System

作　　者：韩周瑜[1] 陈少炜[1] 

机构地区：[1]四川大学经济学院,成都610065

出　　处：《统计与决策》2017年第20期154-157,共4页Statistics & Decision

基　　金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(skyb201202);广义虚拟经济研究专项资助(GX2012-1011(M))

摘　　要：文章采用中国14家上市银行1999—2015年的日收盘价数据估计出相应的beta系数,使用简单面板OLS模型、固定个体或时间效应模型以及随机个体或时间效应模型,对中国银行系统风险的影响因素进行分析。实证结果显示:银行系统风险与金融杠杆、贷款资产率以及盈利能力有正相关关系,与银行规模和流动性比率有负相关关系。This paper adopts the daily closing prices of 14 listed banking companies from 1999 to 2015 to calculate the beta coefficient, and employs simple panel OLS model, fixed individual or time effect model and random individual or time effect model to analyze the influencing factors on the systematic risk of Chinese banking system. The study results show that the systematic risk has positive correlation with financial leverage, loan asset ratio and profitability, but has a negative correlation with the bank size and the liquidity radio.

关 键 词：银行 系统风险 BETA 会计指标 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]