基于资本的商业银行系统流动性风险管理研究  

作　　者：王晓婷[1] 沈沛龙[1] 

机构地区：[1]山西财经大学财政金融学院,太原030006

出　　处：《当代经济研究》2017年第10期71-80,共10页Contemporary Economic Research

基　　金：国家自然科学基金项目(71173140);山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(2017323);山西省重点学科建设专项项目(晋教财[2013]289号);山西省"1331工程"重点学科建设计划经费资助

摘　　要：通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性风险的宏观审慎政策提供理论基础。

关 键 词：商业银行 流动性风险 系统流动性风险 资本管理 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]