模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型  

作　　者：朴凤华[1] 张永[2] 徐秋丽[1] 孙大军 

机构地区：[1]廊坊师范学院数信学院,河北廊坊065000 [2]廊坊师范学院教育学院,河北廊坊065000 [3]廊坊师范学院科研处,河北廊坊065000

出　　处：《统计与决策》2017年第21期51-53,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11401282);廊坊市科学技术局资助项目(2015013014)

摘　　要：文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。

关 键 词：模糊随机空间 投资组合模型 均值 绝对偏差 差分进化算法 

分 类 号：F224.3[经济管理—国民经济]