中国经济周期波动识别与经济增长预测——基于EEMD的分解  

作　　者：毛学峰[1] 李政寰 朱勇[1] 

机构地区：[1]中国人民大学农业与农村发展学院 [2]中国人民大学统计学院

出　　处：《宏观经济研究》2017年第10期3-10,112,共9页Macroeconomics

摘　　要：本文利用EEMD对中国实际GDP季度序列进行分解,利用集合经验模态分解多尺度识别了中国GDP内在的准周期成分。分解结果表明,中国实际GDP可以分解为5个IMF和1个趋势项,分别代表着3、6、16、58、66的季度不同周期。在此基础上对各个部分进行预测,从而预测中国实际GDP。研究结果表明了EEMD在处理非线性、非平稳的数据方面显示了较强的优越性,能够很好地分解经济增长序列,预测结果显示了2016年第4季度和2017年第1季度、第2季度将有较好的表现。

关 键 词：EEMD 经济周期 经济增长预测 

分 类 号：F123.2[经济管理—世界经济] F124.8