金融市场隐含相关性文献分析  

作　　者：韩鹏程 杜子平[2] 刘永宁 

机构地区：[1]天津科技大学经济与管理学院金融工程与风险管理研究中心,天津300222 [2]天津科技大学经济与管理学院

出　　处：《财会月刊（中）》2017年第12期80-86,共7页finance and accounting monthly

基　　金：国家自然科学基金项目"时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究"(项目编号:71071111);天津市哲学社会科学规划课题"‘一带一路’下天津自贸区金融创新解压力测试研究"(项目编号:TJYY16-018)

摘　　要：在经济全球化与金融市场高度关联的大背景下,相关性风险越来越受到理论界与实务界的关注,尤其是对未来金融市场相关性预测有重要意义的隐含相关性度量值得深入探讨。但目前对有关隐含相关性的各类文献进行全面系统梳理与分析的综述类文章仍很少见,所以力图在这方面进行初步的尝试。首先对国内外文献中的隐含相关性概念的演变发展历程进行梳理,并对隐含相关性指数的设计方法和特性进行综述。之后,就隐含相关性在金融市场中的预测和风险管理等方面的应用成果进行分析总结。最后,在上述研究的基础上对隐含相关性未来的研究方向进行初步探索。

关 键 词：金融市场 隐含相关性 市场预测 风险管理 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]