一种回归模型异方差性的检验方法  

A Test for Heteroskedasticity in Regression Model

作　　者：朱元正 

机构地区：[1]重庆工商大学数学与统计学院,重庆400067

出　　处：《重庆工商大学学报（自然科学版）》2017年第6期34-37,共4页Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(11101452)

摘　　要：针对现有回归模型异方差性检验的局限性,借鉴尺度参数检验与重抽样方法的思想,通过对残差序列进行随机抽样,提出了一种可行的非参数检验方法;该方法具有更强的适用性,Monte Carlo模拟结果表明,其检验效果良好,尤其针对样本量较小的情形。In view of the deficiencies of heteroskedasticity tests existing in regression model,by using the ideas of multi – sample scale parameter test and resampling method,through sampling the residual sequence randomly,a feasible non-parametric test method is proposed. The method has a stronger applicability,and Monte Carlo simulation shows that it has a good test power,especially in cases of small sample size.

关 键 词：回归模型 异方差性 随机抽样 假设检验 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]