巴塞尔协议Ⅲ净稳定资金比率对银行绩效的影响研究  

作　　者：史燕丽[1] 刘玉廷[2] 

机构地区：[1]北京交通大学经济管理学院 [2]财政部企业司

出　　处：《安徽大学学报（哲学社会科学版）》2018年第1期150-156,共7页Journal of Anhui University(Philosophy and Social Sciences Edition)

基　　金：中央高校基本科研业务费专项基金(2014YJS057)

摘　　要：巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率(NSFR),在构成及理念上和贷款与核心存款比率(LTCD)类似。银行通过类似LTCD的指标管理自身流动性时,在一定程度上也契合巴塞尔协议III流动性监管的理念。通过构建局部调整模型估算我国上市商业银行在流动性风险管理中如何确定LTCD的目标比率,LTCD向目标比率的调整速度,以及LTCD的调整速度与银行绩效之间的关系,发现LTCD的调整速度与银行绩效呈倒U型关系,同样,NSFR的调整速度与银行绩效之间也呈倒U型关系。由此可知,巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规的强制实施,对于银行流动性风险监管不会产生太大的影响。

关 键 词：巴塞尔协议Ⅲ 流动性监管 贷款与核心存款比率 净稳定资金比率 

分 类 号：F830.1[经济管理—金融学]