基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析  

作　　者：芦天宇 

机构地区：[1]南京财经大学

出　　处：《财会学习》2018年第2期238-238,共1页Accounting Learning

摘　　要：期权交易涉及的因素众多,这些因素不仅会影响到价格的变动,还在变化中形成一定的规律,基于此,本文就期权定价的敏感性进行详细分析。分析得出,由于MATLAB是以Black-scholesMerton期权定价为基础模型而设计出的金融衍生产品工具,因此Black-scholes模型并不是MATLAB金融衍生产品工具箱的默认计算对象,Black-scholes-Merton模型才是。由此在MATLAB的功能基础上成功求得欧式期权定价敏感性的计算公式,并实现在Word中的快捷计算。

关 键 词：MATLAB Black-scholes-Merton模型 敏感指标 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F831.53