基于大数据股价信息的证券市场操纵系统性风险监测  

作　　者：邹谧 

机构地区：[1]南开大学经济学院

出　　处：《信息系统工程》2018年第1期122-123,125,共3页

摘　　要：本文基于大数据股价信息构建收盘价市场操纵监测模型,对沪港通开通前后22个月沪市市场操纵系统风险情况进行监测,通过实证分析得出结论:开通沪港通后市场操纵行为系统性风险提升了。研究结果为我国监管部门进一步加大市场操纵监管力度提供数据和理论支持,建议继续加强对跨市场、跨境市场操纵行为监管力度,打击市场操纵行为,降低市场操纵风险发生概率。

关 键 词：沪港通 系统性风险 跨市场操纵 收盘价市场操纵 市场操纵测度模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]