检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:罗荣华
机构地区:[1]北京印刷学院经济管理学院
出 处:《商业会计》2018年第4期44-46,共3页Commercial Accounting
基 金:北京印刷学院博士启动基金项目"我国上市公司会计信息与其股价关系研究"(项目编号:04190117003/045)
摘 要:文章以沪深300和中证全债指数为研究对象,通过建立基于t分布的VECM-MVGARCH-BEKK(1,1)模型对我国股票市场和债券市场之间的联动效应进行了实证研究,结果表明:中证全债收益率和沪深300收益率之间存在相互的短期格兰杰原因,亦即存在相互的均值溢出效应;沪深300和中证全债之间存在相互的短期和长期波动溢出效应。
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