全流通时代我国股债联动效应分析  

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作  者:罗荣华 

机构地区:[1]北京印刷学院经济管理学院

出  处:《商业会计》2018年第4期44-46,共3页Commercial Accounting

基  金:北京印刷学院博士启动基金项目"我国上市公司会计信息与其股价关系研究"(项目编号:04190117003/045)

摘  要:文章以沪深300和中证全债指数为研究对象,通过建立基于t分布的VECM-MVGARCH-BEKK(1,1)模型对我国股票市场和债券市场之间的联动效应进行了实证研究,结果表明:中证全债收益率和沪深300收益率之间存在相互的短期格兰杰原因,亦即存在相互的均值溢出效应;沪深300和中证全债之间存在相互的短期和长期波动溢出效应。

关 键 词:联动 溢出效应 T分布 

分 类 号:F830.9[经济管理—金融学]

 

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