深沪股市收益率分布特征的统计分析  

作　　者：白玮炜[1] 聂圣炎 

机构地区：[1]大连财经学院,116600

出　　处：《知识经济》2018年第9期44-44,46,共2页Knowledge Economy

摘　　要：中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2007年1月4日~2017年1月4日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场收益率的分布特性,并检验股市的溢出效应与杠杆效应等一系列特征,得出深市具有单向的溢出效应以及沪深两市具有正的杠杆效应。最后结合中国的股市现状给出相关分析与建议。

关 键 词：波动性 溢出效应 杠杆效应 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]