基于GARCH模型的上证指数收益率波动性分析  

作　　者：王悦[1] 

机构地区：[1]西安财经学院,陕西西安710100

出　　处：《纳税》2018年第5期197-197,共1页Tax Paying

摘　　要：股市市场充满了不确定性,市场形势时刻处于不断变化的过程。本文着重研究股票市场的波动性,基于上证指数,建立符合样本数据的GARMA模型。结果表明,上证指数波动条件异方差的特性较为明显,应用GARCH模型能够反映出我国股票市场收益率的波动性变化规律,即GARCH模型可以适用于刻画出我国股票市场波动的情况。

关 键 词：波动 收益率 ARMA模型 GARMA模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]