传染性渠道、相关性渠道与银行系统风险--基于网络结构视角  

作　　者：刘傲琼 刘新宇 

机构地区：[1]南京银行博士后工作站 [2]南京大学博士后流动站 [3]江苏银行博士后工作站

出　　处：《武汉金融》2018年第6期60-66,共7页Wuhan Finance

摘　　要：传染性渠道和相关性渠道代表了引发系统风险的两种不同机制,这两种渠道对系统风险的影响又取决于金融网络的结构特征。本文通过数理模拟方法研究了系统风险发生概率与传染性渠道、相关性渠道以及网络结构之间的关系,研究结果表明:银行间的资产收益相关性与系统风险发生概率间关系呈现驼峰形,即降低银行间资产的关联性未必能够降低系统风险发生的概率;传染性渠道的增加会导致系统风险发生的概率增加,两种渠道对系统风险的影响随着银行网络结构的不同而不同。

关 键 词：传染渠道 系统风险 金融网络结构 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]