风险资产的有效投资组合模型设计  

作　　者：马国华 

机构地区：[1]中国船舶工业物资大连有限公司

出　　处：《中国商论》2018年第20期37-38,共2页China Journal of Commerce

摘　　要：不同人对风险的态度有差异,大多数人不喜欢风险,追求稳健;少数人会选择冒风险,以期望获得更大的收益,但是同时也要承受所带来的巨大损失。同时,实力对人们的风险态度也有很大影响。因此,不同企业在不同的经营者领导下,会有不同的决策风格。本文利用微软的Excel平台,利用矩阵函数及相关的分析工具,选取了6支股票11年的原始数据,通过计算样本收益数据的方差-协方差矩阵,计算出了全局最小方差投资组合,以供同行借鉴。

关 键 词：资产 有效 组合 模型 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]