基于排名流动性的基金业绩持续性研究  

Persistence in open-end fund performance as judged by mobility in fund ranking

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作  者:马榕 李红刚 MA Rong;LI Honggang(School of Systems Science,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

机构地区:[1]北京师范大学系统科学学院,北京100875

出  处:《北京师范大学学报(自然科学版)》2018年第4期476-479,共4页Journal of Beijing Normal University(Natural Science)

基  金:国家自然科学基金资助项目(71671017)

摘  要:以基金业绩排名随机变动的情形为参照,采用基于相对排名的流动性测度指标来测度2013-08—2016-07我国基金业绩月度排名流动性的大小,结果发现我国的股票型开放式基金的业绩在大多数时候都表现出了持续性.此结论也表明我国的股票市场显著偏离弱式有效.The situation is simulated when fund ranking changes randomly.Relative ranking was used to measure mobility of simulated and realistic fund ranking.From August,2013 to July,2016,equity open-end funds experienced performance persistence in most months.This also means Chinese stock market deviates significantly from weak efficient market.

关 键 词:流动性 业绩持续性 基金排名 有效市场假说 

分 类 号:F830.91[经济管理—金融学]

 

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