基于资本资产定价模型的银行系统性风险研究  

作　　者：任胜男 章善云 

机构地区：[1]上海工程技术大学,上海201620 [2]伦敦大学玛丽皇后学院

出　　处：《经济研究导刊》2018年第29期143-144,共2页Economic Research Guide

摘　　要：通过中国6家上市银行2014至2016三年的数据,利用CAPM(资本资产定价模型)进行分析,探讨信用风险缓释与银行系统性风险水平的关系,实证研究信用风险转移工具(贷款转让)对银行系统性风险的影响。通过β系数的测算,发现贷款转让行为会提高或降低商业银行的系统性风险,进而影响金融的稳定。

关 键 词：信用风险缓释 系统性风险 信用风险转移 贷款转让 Β系数 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]