人民币和日元汇率联动效应的实证检验  

作　　者：闫树熙 吴建銮[2] 张娥[2] 

机构地区：[1]榆林学院数学与统计学院,陕西榆林719000 [2]西安交通大学经济与金融学院,西安710061

出　　处：《统计与决策》2018年第20期159-162,共4页Statistics & Decision

基　　金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SK2016019)

摘　　要：文章采用小波多分辨率分析方法对人民币和日元实际有效汇率指数进行分解，然后对得到的各分量基于其自身特征分别采用Granger因果检验、VAR模型和VEC模型进行实证检验。结果发现：不论是短期分量还是中长期分量，人民币汇率和日元汇率互为因果关系；人民币汇率与日元汇率之间，从短期来看，前者对后者的影响效应远大于后者对前者，而从中长期来看，后者对前者的影响效应大于前者对后者，但影响差距不大。

关 键 词：汇率波动 小波多分辨率分析 VAR模型 VEC模型 联动效应 

分 类 号：F820.3[经济管理—财政学]