连续复利错误面面观  

作　　者：高俊科[1] 

机构地区：[1]河北广播电视大学,河北石家庄050071

出　　处：《金融经济（下半月）》2018年第11期91-94,共4页

摘　　要：通常教材中讲述的连续复利在数学推导上,复利计算的构成上都是错误的,推导中用的公式在经济生活中是不存在的,普通的利率本身就是资金价值连续增长的结果,所谓连续复利并没有实现时间变量可取连续值的目的。这样的连续计算在b-s期权定价模型等公式中的解释和应用都是错误的,这也说明,1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看到连续复利推导的错误。

关 键 词：利率 复利 连续复利 连续计算 错误 

分 类 号：F830.9-4[经济管理—金融学]