资本资产定价模型(CAPM)在中国股市的有效性检验  

作　　者：刘佳珍[1] 

机构地区：[1]中国人民银行西安分行,陕西西安710075

出　　处：《时代金融》2011年第7X期160-161,共2页Times Finance

摘　　要：本文利用2008年7月1日～2010年7月1日的数据对上海证券市场的有效性进行实证检验,结果表明CAPM并不适合上海证券市场,股票的收益率与系统风险之间并不存在显著的线性关系。

关 键 词：CAPM 收益率 风险 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51