基于POT模型的商业银行操作风险度量  

作　　者：周亮[1] 刁博珏[1] 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院,四川成都611130

出　　处：《时代金融》2011年第8X期211-211,共1页Times Finance

摘　　要：本文针对国内商业银行操作风险损失数据不足;频率低、损失大并具有一定厚尾性的特点,以1994-2008年期间的214起损失事件为样本,采用极值理论中的POT模型度量该风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。研究表明在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。

关 键 词：操作风险 POT VAR 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.33