基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略  

作　　者：赵仁建 徐玉柱[1] 

机构地区：[1]中央财经大学,北京100081

出　　处：《时代金融》2012年第04X期245-245,共1页Times Finance

摘　　要：文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整资本收益率最大。

关 键 词：风险调整资本 风险价值 最优再保险策略 成数再保险 停止损失再保险 VarCVar 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F840