中美股市的弱势有效检验分析  

作　　者：刘明龙[1] 

机构地区：[1]西南财经大学中国金融研究中心,四川成都611130

出　　处：《时代金融》2012年第06X期234-234,共1页Times Finance

摘　　要：文章通过参考已有的关于中美股市有效性检验的文献,以标准普尔指数代表美国股市,上证综指代表中国股市,建立时间序列计量经济模型,检验两个指数的收益率序列是否为白噪声来对中美股市进行弱势有效检验。

关 键 词：弱式有效市场 随机游走过程 白噪声过程 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51F831.51