具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解  

The Portfolio Management Model with Typical Transaction Cost and Its Solution

作　　者：王春峰[1] 杨建林[1] 赵欣[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072

出　　处：《系统工程理论与实践》2002年第10期134-138,共5页Systems Engineering-Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金 (79870 0 90 ) ;教育部优秀青年教师奖励基金 (2 0 0 0 -2 1 ) ;教育部跨世纪优秀人才基金(1 999-5 0 )

摘　　要：引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本。In this paper,the typical transaction cost model with no\|convex\|no\|concave function is introduced, and a portfolio management model with typical transaction cost is put forward. The influences of transaction cost models and risk levels on the effectiveness of portfolio are investigated through a numerical example.

关 键 词：交易成本 投资组合管理模型 证券市场 风险 遗传算法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]