非时齐马氏过程的随机单调性  

THE STOCHASTIC MONOTONICITY OF INHOMOGENEOUS MARKOV PROCESSES

作　　者：张美娟[1] 张铭[2] ZHANG Mei-juan;ZHANG Ming(School of Statistics and Mathematics, Central University of Finance and Economics,Beijing 100081, China;Department of Science and Technology, China University of Political Science and Law,Beijing 102249, China)

机构地区：[1]中央财经大学统计与数学学院,北京100081 [2]中国政法大学科学技术教学部,北京102249

出　　处：《数学杂志》2017年第4期819-822,共4页Journal of Mathematics

基　　金：中国政法大学青年教师资助计划(1000-10816108)

摘　　要：本文研究了非时齐马氏过程的随机单调性问题.利用时齐的马氏过程随机单调性的相关证明方法,加以改进,获得了非时齐马氏过程随机单调性的显式判定方法,并进一步将这一充分性条件推广为等价条件.In this paper,we study the stochastic monotonicity of inhomogeneous Markov processes.By using and improving the proof method for the stochastic monotonicity of homogeneous Markov processes,we obtain the explicit criterion for stochastic monotonicity of inhomogeneous Markov processes.Further more,this article extends this su±cient criterion to the equivalent condition.

关 键 词：非时齐马氏过程 随机单调性 耦合 偏序 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]