日间流动性风险:国际监管的进展与不足  

Day Liquidity Risk:Advance and Shortage of International Supervision

作　　者：童牧[1] 何奕[1] 文景然 

机构地区：[1]西南财经大学,四川成都611130

出　　处：《金融理论与实践》2017年第8期94-100,共7页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金项目(71473201;71303192;71603031);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK170947;JBK130503)的资助

摘　　要：以国际清算银行在日间流动性风险监管方面的最新进展为背景,从理论上分析了日间流动性风险的实质,研究了现有监管指标相互之间及其与日间流动性风险的关系,探讨了现有监管框架指标体系的不足之处,提出了未来日间流动性风险管理与监管需要注意方面。对于加强中国日间流动性风险的管理与监管、弥补现有国际监管工具的不足具有显著意义。Based on the new progress of intraday liquidity risk supervision by BIS,this paper researches the essence of liquidity risk,and studies the relationship among individual supervision indicators and how they influence the intraday liquidity risk.And the shortages of current supervision framework are analyzed.The whole research is helpful for the practice of intraday liquidity risk management and supervision.

关 键 词：日间流动性风险 支付系统 金融监管 

分 类 号：F832.24[经济管理—金融学]