基于AHP、PCA、多因子模型对FOF子基金选择的研究  

作　　者：陈煜之 

机构地区：[1]国建集团股份有限公司

出　　处：《中国商论》2017年第23期40-41,共2页China Journal of Commerce

摘　　要：本文就FOF对冲基金中成分基金的筛选对三个评级模型进行比较,对2015年~2016年中国市面上4000多支私募证券投资基金数据进行清洗、整理、筛选和建模后,针对每个模型的最后得分,分别选择评分前十的私募基金作为FOF基金的成分基金,按照等权重的方式进行组合,用2017年1~5月的样本外数据进行拟合比较,判断在实际中哪种评估模型在样本外表现得更好。结果表明,AHP模型选择出来的对冲基金在样本外表现得效果最好。

关 键 词：多因子评分模型 主成分分析模型 AHP模型 FOF基金 对冲基金 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]