基于分位数回归的大豆期货市场的风险分析  

作　　者：李邦国 

机构地区：[1]陕西师范大学国际商学院

出　　处：《中国商论》2017年第33期3-5,共3页China Journal of Commerce

摘　　要：本文以2009年1月1日到2015年12月31日的主力合约收盘价数据为研究对象,采用GARCH模型、TARCH模型和非递归分位数回归模型研究大豆期货市场风险。研究结果表明,大豆期货市场VaR值存在明显被高估现象,GARCH模型与TARCH模型对市场风险的估计没有明显的差异性;分位数回归模型仍然存在高估现象,与经典回归模型相比,VaR值估计准确度有所增加。

关 键 词：大豆期货 VAR 分位数 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济]