大数据背景下金融市场风险度量方法探讨  

作　　者：李井 侯慧 刘文虎 

机构地区：[1]德州学院数学科学学院

出　　处：《合作经济与科技》2018年第2期73-75,共3页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：随着大数据时代的到来,金融市场瞬息万变,金融风险的防范更加重要。本文介绍VAR相关理论和大数据条件下金融市场风险度量方法,探讨大数据背景下现有市场风险度量方法存在的不足,结合大数据的特点和已有研究成果,对大数据时代金融市场风险测度方法的研究前景进行展望。

关 键 词：大数据 VAR 风险度量 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]