基于VAR模型的股票交易量与收益率研究  

作　　者：梁静[1] 

机构地区：[1]西安财经学院,陕西西安710100

出　　处：《纳税》2017年第23期119-119,共1页Tax Paying

摘　　要：本文选取股票市场各种指数中的上证综合指数做研究,对其股票交易量和收益率之间的动态关系进行分析,通过建立VAR模型来分析上证综合指数的收益率与交易量之间的关系。研究结果表明,上证综合指数的股票交易量与收益率之间存在双向Granger因果关系,根据其影响程度可对市场风险进行评估,为决策人员提供理论依据。

关 键 词：股票成交量 收益率 VAR模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]