欧盟碳配额市场与原油市场的相关性研究  

Research on Correlation between EUA and Crude Market

作　　者：陈庆华[1] 李道青 CHEN Qinghua;LI Daoqing(Fuzhou University of International Studies and Trade, Fuzhou Fujian 350202;Pfizer(China) Research and Development Center, Shanghai 200120)

机构地区：[1]福州外语外贸学院,福建福州350202 [2]辉瑞中国研究开发有限公司,上海200120

出　　处：《福建师大福清分校学报》2017年第5期93-98,共6页Journal of Fuqing Branch of Fujian Normal University

基　　金：福建省自然科学基金资助项目(2013J01004)

摘　　要：文章主要研究EUA期货市场与原油期货市场之间的相关性,选取2008年至2016年的欧洲气候交易所EUA期货日结算价和布伦特原油期货日结算价为样本,分析两个市场价格之间的长期均衡关系以及溢出效应。This paper focuses on the correlation between European Union Allowances(EUA)under EU ETS and crude futures,selects daily settlement prices of EUA Futures and Brent Crude Futures from2008to2016as sample data to conduct empirical analysis about long-run equilibrium relationship.

关 键 词：碳排放交易 Johansen协整 VAR模型 GRANGER因果检验 

分 类 号：F746.16[经济管理—国际贸易]