国际粮价与我国粮价的相互溢出效应分析--基于DCC -MGARCH模型的实证检验  

作　　者：公茂刚 王学真[1] 

机构地区：[1]山东理工大学经济学院，山东淄博255012

出　　处：《江汉论坛》2017年第12期16-20,共5页

基　　金：国家社会科学基金项目“农地产权制度改革与我国农业内生发展研究”(项目编号:17CJL029);国家社会科学基金项目“新时期我国多维度粮食安全问题研究”(17BJY117)

摘　　要：国际粮价与我国粮价间的双向溢出效应主要体现在价格水平和价格波动两个方面,在价格水平方面,我国整体粮价以及小麦、玉米和大豆国内价格都受其国际价格的显著正向影响,但对国际价格的影响不显著;稻米国际价格受国内价格的显著正向影响,但对国内价格影响不显著。在价格波动方面,各类粮食价格都具有明显的波动集族性,但各类粮价波动的主要来源不一致,随着我国粮食进出口量的不断增加以及国际各类粮价波动的不断加剧,从动态相关系数表现出的价格波动间的关系来看,我国粮价波动与国际粮价波动的同步性明显增强。要密切关注国际粮价走势,提前采取相应措施化解国际粮价波动对我国粮价的影响,确保我国粮食安全。

关 键 词：国际粮价 国内粮价 粮食安全 溢出效应 粮价定价权 

分 类 号：F307[经济管理—产业经济]