甘肃省经济波动的金融加速器效应研究——基于TVAR模型的检验  

作　　者：白伟东[1] 

机构地区：[1]中国人民银行白银市中心支行

出　　处：《甘肃金融》2018年第3期20-26,共7页Gansu Finance

摘　　要：文章运用门限向量自回归模型(TVAR)在宏观层面对甘肃省经济的金融加速器效应进行研究,计算出信贷市场"紧缩"状态概率对于四类备选冲击的反应敏感度,得出信贷冲击的金融加速器效应最为显著。然后通过建立预测函数的变化方程,进一步检验甘肃省信贷市场影响经济波动的作用机理,提出应缓解信贷非线性传导中的信息不对称问题、强化宏观审慎监管和逆周期调节机制、重视政策时滞所产生的金融加速器效应、根据企业规模制定有区别的调控措施等政策建议。

关 键 词：金融加速器 经济波动 TVAR模型 非线性传导 

分 类 号：F127[经济管理—世界经济] F832.7