偿二代下财产保险公司压力测试  

Stress Testing for Property Insurance Company Under 'C-ROSS'

作　　者：王选鹤[1] 孟生旺[2] 王灵芝 

机构地区：[1]东北财经大学金融学院,辽宁大连116025 [2]中国人民大学应用统计科学研究中心,北京100872 [3]太平人寿保险有限公司,上海200120

出　　处：《财经问题研究》2018年第4期47-54,共8页Research On Financial and Economic Issues

基　　金：国家自然科学基金项目"‘三维’相依风险结构的非寿险精算模型研究"(71601037);国家社会科学基金重大项目"巨灾保险的精算统计模型及其应用研究"(16ZDA052);辽宁省社会科学规划基金项目"老龄化背景下辽宁省商业保险机构参与现代养老服务业发展研究"(L15CJY006);中国保险学会课题"偿二代规则下保险公司资产配置研究"(ISCKT2016-N-l-07);东北财经大学校级科研项目"我国偿二代体系下保险资产配置策略研究"(DUFE2017Y06)

摘　　要：中国第二代偿付能力监管制度体系以风险为导向,综合衡量了保险公司面临的保险风险、市场风险和信用风险等可量化风险的资本要求及相关性,对保险公司偿付能力管理提出了更高的要求和挑战。本文运用动态财务分析方法,建立了第二代偿付能力监管制度体系下的财产保险公司压力测试体系,并测算了基本情景和自测压力情景下中国人民财产保险公司的综合偿付能力充足率。基于压力测试结果,分析了业务增长和投资策略对偿付能力的影响,并构建了单位风险收益率指标,综合评估保险公司的盈利水平和偿付能力。

关 键 词：偿二代 财产保险公司 压力测试 偿付能力充足率 动态财务分析 

分 类 号：F840.65[经济管理—保险]