操作风险资本计量方法变迁分析及对管理实践的思考  

作　　者：徐可达[1] 吴莹 

机构地区：[1]中国工商银行总行内控合规部

出　　处：《国际金融》2019年第4期26-31,共6页International Finance

摘　　要：操作风险与商业银行发展相伴相生。自现代银行业开展风险计量以来,随着行业的快速发展和创新,对操作风险的计量一直在挑战、困难与实践中探索前行。从2004年《巴塞尔新资本协议》到2017年的《巴塞尔Ⅲ最终方案》①,操作风险计量方法不断变革优化,并持续对全球管理实践产生深远的影响。本文通过梳理操作风险资本计量方法十余年的演变历程,辩证分析了其"全球"影响及"本土"启示,并结合我国商业银行的管理现状,提出了在"新标准法"推广、实施的背景下,有效管控操作风险的路径和措施。

关 键 词：操作风险 巴塞尔协议 风险计量 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]