上海股票市场有效性的实证分析  

作　　者：谢姗姗 

机构地区：[1]北京林业大学

出　　处：《内蒙古统计》2019年第3期45-48,共4页

摘　　要：上海股票市场作为国内“大蓝筹”的“聚集地”,在国内的地位首屈一指,市场上的信息效率对于合理配置收益和风险至关重要,因此对于市场有效性及特点的判断对投资者的决策具有重大的参考意义。本文通过对2013-2018年上证指数序列的平稳性、自相关性、依赖性和随机性四个方面,研究得出该市场具有弱式有效性;并以中美贸易争端为中心事件,运用事件研究法,分析得出该市场目前并不具备半强式有效性。

关 键 词：市场有效性 实证分析 股票 上海 半强式有效性 弱式有效性 事件研究法 市场作为 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]