中小银行账簿和交易账户利率风险量化评估——基于利率敏感性缺口和GARCH-VaR模型的分析  

Quantitative Evaluation on Interest Rate Risk of Account Book and Trading Account of Small and Medium Sized Banks

作　　者：郑立君[1] 黄友逵 吴文鑫 Zheng Lijun

机构地区：[1]中国人民银行泉州市中心支行

出　　处：《福建金融》2019年第7期33-40,共8页Fujian Finance

摘　　要：随着全球利率环境的不确定性增大,商业银行尤其是中小银行的盈利能力和偿债能力受到的冲击愈发明显。基于国内外利率环境和我国中小银行利率风险管理的现状,2018年5月中国银保监会发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》,进一步规范和完善商业银行利率风险管理。本文以我国上市城商行为例,分别运用利率敏感性缺口和基于GARCH模型的VaR方法,对商业银行银行账簿和交易账户的利率风险进行量化评估,并提出政策建议。

关 键 词：利率风险 中小银行 银行账簿和交易账户 风险度量 

分 类 号：F832.332[经济管理—金融学]